У некоторых рядом с меткой Online есть значок молнии. Что это значит?

Это значит, что пользователь подключён к мобильной сети VK Mobile и посещает сайт через мобильный интернет с этой сим-карты.

Подробнее о преимуществах, что она даёт, читайте в официальном сообществе: vk.com/vkmobile.